Cette opportunité a été créée avant le pipeline d'analyse v2. Certaines sections (Récit de la douleur, Mise sur le marché, Périmètre MVP, Pourquoi cela pourrait échouer) apparaîtront après la prochaine réanalyse.
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Dynamic Position Sizing & Risk API
A REST API service that acts as a 'Risk Oracle' for algorithmic traders. Before executing a trade, the user's script pings the API with the ticker and strategy stats. The API returns the mathematically optimal position size (using Fractional Kelly, Win-Loss Kelly, and real-time ATR/Volatility scaling) to prevent account blowups.
Pourquoi c'est important
A REST API service that acts as a 'Risk Oracle' for algorithmic traders. Before executing a trade, the user's script pings the API with the ticker and strategy stats. The API returns the mathematically optimal position size (using Fractional Kelly, Win-Loss Kelly, and real-time ATR/Volatility scaling) to prevent account blowups.
- · Conçu pour Python/API-first algorithmic traders who build custom execution scripts but lack advanced statistical risk modeling..
- · Monétisation la plus probable : API usage tiers (Freemium up to 1,000 calls/mo, then SaaS).
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Titre Principal
Dynamic Position Sizing & Risk API
Sous-titre
A REST API service that acts as a 'Risk Oracle' for algorithmic traders. Before executing a trade, the user's script pings the API with the ticker and strategy stats. The API returns the mathematically optimal position size (using Fractional Kelly, Win-Loss Kelly, and real-time ATR/Volatility scaling) to prevent account blowups.
Pour Qui
Pour Python/API-first algorithmic traders who build custom execution scripts but lack advanced statistical risk modeling.
Liste des Fonctionnalités
✓ Real-time volatility (ATR) calculation endpoint ✓ Fractional Kelly and Win-Loss Kelly calculators ✓ Portfolio heat/exposure limits ✓ Drop-in Python SDK
Où Valider
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Voix de la communauté
Citations réelles de commentaires Reddit qui ont inspiré cette opportunité
- “My biggest question is if I've implemented Kelly correctly.”
- “I was previously committing (peanut butter spread) $5000 to 4 different tickers”
- “proper kelly is f = edge/variance per trade, not a single number for the whole strategy”
- “volatility scaling on entry size, smaller position when realized vol is elevated”
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