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Quant-Grade Trading Journal & Analytics SaaS
A specialized trading journal for algorithmic and systematic traders that automatically decomposes performance by market regimes (VIX buckets, time of day, weekday) and calculates advanced metrics like tail convexity, Sharpe, and Sortino. It replaces the need for quants to build custom Python/FastAPI dashboards.
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- “What platform is this?”
- “Can I ask what python framework you’re using for this dashboard?”
- “It's a private web app I built with Claude code.”
- “19 days is still firmly in cope-with-noise territory”
- “decompose PnL by regime before adding more headline stats”
- “Short dated options can look amazing when the path is favorable, then fail violently when the move happens too fast”
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A specialized trading journal for algorithmic and systematic traders that automatically decomposes performance by market regimes (VIX buckets, time of day, weekday) and calculates advanced metrics like tail convexity, Sharpe, and Sortino. It replaces the need for quants to build custom Python/FastAPI dashboards.
대상 사용자
대상: Retail algorithmic traders, systematic options traders, and quants who currently build custom dashboards.
기능 목록
✓ Broker API sync for automated trade ingestion ✓ Automated VIX and regime bucketing (Low, Normal, Elevated, High) ✓ Expectancy breakdowns by hour/half-hour ✓ Mean vs Median and Tail Risk visualization
소셜 프루프
“What platform is this?”— Reddit 사용자, r/r/algotrading
“Can I ask what python framework you’re using for this dashboard?”— Reddit 사용자, r/r/algotrading
“It's a private web app I built with Claude code.”— Reddit 사용자, r/r/algotrading
“19 days is still firmly in cope-with-noise territory”— Reddit 사용자, r/r/algotrading
“decompose PnL by regime before adding more headline stats”— Reddit 사용자, r/r/algotrading
“Short dated options can look amazing when the path is favorable, then fail violently when the move happens too fast”— Reddit 사용자, r/r/algotrading
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